– شغل یا سمت شغلی متقاضی وام

– تعداد سال هایی که در این سمت شغلی بوده است

– تعداد سال هایی سپری شده در آدرس جاری

– حساب های بانکی، بیمه نامه های عمر و پس انداز

– جنسیت

– میزان اقساط ماهیانه ای که می پردازد

مدل دوراند اولین شکل دانش وام دهی حاصل از تجربه می‌باشد که مؤسسات اعتباری می‌توانند از آن به عنوان مدل تصمیم گیری بدون دخالت کارشناسان اعطای اعتبار (وام) استفاده نمایند. در این دوره شرکت های متعددی از دانش تجربی کارشناسان اعتباری برای امتیاز دهی مشتریان اعتباری استفاده نمودند که مجموعه قواعد تصمیم گیری ارائه شده توسط آن ها به عنوان اولین سیستم های کارشناسی مورد توجه قرار گرفت.

میزان محبوبیت عمومی ‌و استقبال از کارت های اعتباری به دلیل حجم زیاد تقاضا برای کارت باعث می شود که زمان لازم برای تصمیم گیری طولانی شود. این امر موجب تمایل مؤسسات انتشار دهنده کارت ها برای استفاده از مدل امتیاز دهی ، امتیاز یعنی به کارگیری کار آمد دانش وام دهنده گردد. در اواخر دهه پنجاه تعداد بیشتری از شرکت‌ها تمایل به بهبود و ارتقاء سیستم های امتیاز دهی اعتباری نشان داده و بنا براین نیاز به اطلاعات روز داشتند. فعالیت پیشرو در این زمینه ، توسط بزرگترین و مشهورترین شرکت در آن زمان یعنی شرکت Fair-Isaac در سال ۱۹۵۶ بنیان نهاده شد. بوکس در مقاله سال ۱۹۶۷ اولین فردی است که استفاده از کامپیوتر به منظور بررسی مجموعه های بزرگ داده از زوایای مختلف را مطرح نموده و سعی در استفاده از ابزارهای پیچیده چند متغیره آماری نمود که به بهبود بیش از پیش مدل های دقیق امتیاز دهی اعتباری منجر گردید.

پایگاه های اطلاعاتی چند گانه ای شامل تعداد زیادی تعاریف ( با تأیید کارشناسان سازمان) ایجاد می‌شوند که ابعاد پایگاه های داده موجود برای استفاده کنندگان را تشریح می نمایند. و این اطلاعات نه تنها شامل تعاریف کلیشه ای برای مجموعه معین داده هاست ، بلکه نحوه ایجاد اطلاعات را نیز تشریح می کند.

۲-۱۱) ویژگی‌های یک سیستم رتبه بندی مناسب :

هر سیستمی که در فرایند تصمیم گیری به مدیران کمک می‌کند دارای مزایا و معایبی است ، برای اینکه سیستم مدیریت ریسک اعتباری با نهایت دقت وبا در نظر گرفتن همه جوانب مربوط به کاهش ریسک اعتباری بانک را درجهت میل به اهداف جاری و آتی خویش کمک کند نیاز به رعایت شروطی دارد که در ادامه به مهمترین آن ها می پردازیم :

– جامعیت :سیستم رتبه بندی بانکی بایستی قادر باشد تا همه مشتریان گذشته و جاری و آتی را رتبه بندی کند.

– تکامل :بانک بایستی همه مشتریان جاری را رتبه بندی کرده و رتبه مشتریان گذشته راحفظ کند.

– تعریف احتمال قصور (POD):احتمال قصور بایستی به خوبی تعریف شود.

– یکنواختی :یعنی اگر برای مثال احتمال قصور مشتری x با احتمال قصور مشتری y برابر باشد آنگاه رتبه آن ها نیز باید تقریباً مساوی باشد . چنانچه احتمال قصور x از y کمتر باشد آنگاه بایستی رتبه x از رتبه y بزرگتر باشد.

– ظرافت :سیستم رتبه بندی باید POD را به خوبی تعریف نماید. برای POD های یکسان مساوی عمل کند و به POD را به تعداد محدودی از ‌طبقه‌ها تقسیم بندی کند.

– قابلیت اعتباری :سیستم رتبه بندی باید بدون توجه به شخص و زمان رتبه بندی بتواند نتایج قابل اعتماد ارائه دهد.

– پس آزمون :احتمال قصور نباید به طور معنی داری از قصور متفاوت باشد.

– کارایی اطلاعاتی :همه اطلاعات در دسترس بایستی بدرستی در رتبه بندی مدل شده باشند و ‌بر اساس سابقه رتبه بندی امکان پیش‌بینی تغییر رتبه ها امکانپذیرنباشد.

– توسعه سیستم :یک سیستم رتبه بندی بایستی درطول زمان بهبود یابد و در این زمینه باید به نتایج پس آزمون توجه شود.

– مدیریت داده :داده های رتبه بندی گذشته و فعلی بایستی به آسانی در دسترس باشند.(عطاران،۱۳۹۰، ۶۷)

۲-۱۲) مدل های اعتبار سنجی:

یکمدل اعتبار سنجی، نمونه هایی از مشتریان یک مؤسسه‌ مالی به طور تصادفی و در صورتی که نمونه های انتخابی مناسب نباشند، نمونه هایی از مشتریان مشابه را انتخاب و برای تعیین ویژگی هایی که مربوط به اعتبار هستند مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌دهد. سپس برای هر یک از این عوامل وزنی را ‌بر اساس تاثیر آن در پیش‌بینی ریسک تعیین می‌کند. هر وام دهنده ممکن است مدل اعتبار سنجی خاص خود، یا مدل های اعتبار سنجی مختلفی را برای انواع متفاوت اعتبار یا یک مدل عمومی که توسط یک شرکت اعتبار سنجی ابداع شده است را مورد استفاده قرار دهد .

مدل های کامپیوتری مختلفی برای محاسبه نحوه اعتبار سنجی وجود دارند که اکثر آن ها بر اساس نمره دهی و با بهره گرفتن از معادلات ریاضی که بر روی انواع اطلاعات موجود در گزارش اعتباری درخواست کننده وام اعمال می‌شوند. کار می‌کنند، برای مثال پرداخت بموقع اقساط وام نمره مثبت استفاده از تمامی اعتبار یک کارت اعتباری نمره منفی دارد. مدل های کامپیوتری از جمع جبری نمرات یک فرد، نمره نهایی اعتباری او را به دست می آورند. مدل های اعتبار سنجی مورد استفاده در کشورها متنوع اند ، اما در میان این مدل ها برخی دارای سابقه طولانی تری هستند. برای مثال در آمریکا مدل اعتبار سنجی شرکت FICO معروف و از گستره استفاده بیشتری برخوردار است. نکات کلیدی مشترک در میان مدل ها عبارتند از:

– سیستم های اعتبار سنجی عواملی را که ‌در تشخیص باز پرداخت وام موثرترند، مورد توجه قرار می‌دهند.

– مدل های اعتبار سنجی به اطلاعات گزارشات اعتباری نگاه می‌کنند. با وجود این، وام دهنده برای تصمیم گیری در اعطای وام، موارد زیادی مانند در آمد و نوع اعتبار درخواستی را نیز مورد نظر قرار می‌دهد.

– نمره اعتبار سنجی یک وام گیرنده ‌در تشخیص احتمال باز پرداخت های به موقع وام مؤثر است.

– نمره اعتبار سنجی ‌بر اساس ترکیبی از عوامل متعدد به دست می‌آید، و یک قطعه اطلاعات به تنهایی تعیین کننده نمره اعتبار سنجی نیست.

۲-۱۲-۱) روش اعتبار سنجی فیکو^[۲۰]: