نتایج مطالعات وی حاکی برتری مدل TGARCH در برآورد و پیش‌بنی VaR در بازار سهام رومانی حکایت دارد.

اوی چن و رونگدا چن (۲۰۱۳)

اولاً VaR معیار دقیقی برای اندازه‌گیری ریسک مالی است. ثانیاً سطح اطمینان بالاتر، VaR بالاتری را نتیجه می‌دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دگیاناکسی و همکاران (۲۰۱۳)

در نظر گرفتن حافظه بلندمدت در واریانس شرطی، برآورد بهتری از پیش‌بینی VaR و ES بویژه در افق زمانی طولانی‌تری ارائه نمی‌دهد.

روسیگنولو و همکاران (۲۰۱۳)

یک توصیف نظری دقیقی از چارچوب نظارتی (پیمان سرمایه بازل ۲ و ^[۲۴۶]۳) در کنار خلاصه‌ای از مدل‌های VaR ارائه دادند. آنها نشان دادن که مدل EGARCH هیچ برتری نسبت به مدل GARCH در افق‌های زمانی روزانه ندارد.

دیاس (۲۰۱۳)

در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین VaR و ارزش بازار در دوره‌های بحرانی و غیر بحرانی پرداخت. نتایج نشان داد عملکرد روش‌های VaR با پرتفوی‌ها بر اساس ارزش بازاری مختلف متفاوت است.

سو و همکاران (۲۰۱۳)

مدل‌های انتخاب پرتفوی غیرخطی را با بهره گرفتن از VaR پارامتریک تقریبی معرفی نمودند.

کارول و همکاران (۲۰۱۵)

پرتفوی دو متغیره‌ای را برای پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک با بهره گرفتن از کالیبراسون کردن برآوردگرهای ساده غیرپارامتریک پیشنهاد دادند نتایج آن را با مدل‌های GARCH مورد آزمون قرار دادند. نتایح مطالعه نشان از برتری مدل طراحی شده ایشان داشت.

هاگنبوم و همکاران (۲۰۱۵)

ارزش در معرض ریسک را برای داده‌های تاریخی بر مبنای تابع توزیع پواسن برآورد نمود و واکنش قیمت سهم را برای مبنای انواع مختلف اخبار محاسبه نمود. نتایج مطالعه نشان داد اخبار به ندرت موجب انحراق قیمت سهام از روند خود می‌شود.

عاصف (۲۰۱۵)

به اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک بازارهای سهام کشورهای MENA با بهره گرفتن از توزیع های نامتقارن شرطی ARCH و دم پهن پرداخت. نتایج این مدلسازی نشان داد که تخمین VaR براساس مدل‌های خانواده GARCH نتایج مناسبی را در بر دارد.

حنیفی (۱۳۸۰)

با معرفی VaR میزان ریسک پذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است

فدایی نژاد و اقبال‌نیا (۱۳۸۴)

ارزش در معرض ریسک با بهره گرفتن از شاخص بازده نقدی محاسبه نمود.

خالوزاده و امیری (۱۳۸۵)

به مدلسازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه‌سازی الگوریتم‌های ژنتیک برای سبد سهامی متشکل از ۱۲ شرکت مختلف در بازار بورس تهران پرداختند.

موسوی زاده (۱۳۸۵)

به بررسی تاثیر مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ و مدل ارزش در معرض خطر در تشکیل پرتفوی سهام پرداخت

شاهمرادی و زنگنه (۱۳۸۶)

با کاربرد چهار مدل از نوع مدل‌های GARCH ارزش در معرض خطر برای پنج شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آنها مشاهده می شود، برآورد کردند.

عباسی و برجسته ملکی (۱۳۸۸)

با بهره گرفتن از روش درمعرض ریسک، به عنوان یک معیار اندازه‌گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران مورد بررسی قرار دادند.