دانلود مطالب پژوهشی درباره بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر ... |
در الگوهای بالا، برابر با نسبت زمان شکست به تمام دوره های زمانی (T) ، عرض از مبدأ و t متغیر روند میباشند. همچنین، یک متغیر مجازی است که نمایانگر شکست در عرض از مبدأ بوده و برای سالهای برابر یک و برای بقیهی سالها برابر صفر است. شکست در شیب تابع روند را نشان میدهد که کمیت آن برای سالهای برابر و برای بقیهی سالها برابر صفر است، به طوریکه متغیرهای مجازی به صورت زیر تعریف میشوند:
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
و
زیوت - اندریوز بیان می کنند که، محدوده زمانی که شکست ساختاری در آن اتفاق
میافتد و به دنبال حداقل مقدار t آن هستیم، بین قرار دارد.
در این روش، الگوهای A، BوC با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی، برای دامنهای از تخمین زده می شود و آمارهی t- استیودنت برای هر یک از ها محاسبه می شود. سپس
کمترین آمارهی t به عنوان زمان شکست ساختاری تعیین می شود.
آنچه که در برآورد این سه الگو باید به آن توجه کرد، مقدار و کمیت آمارهی t است. در اینصورت، آزمون ریشه واحد فرضیه های صفر و رقیب به صورت زیر بایستی مورد توجه قرار بگیرد:
آماره آزمون مربوطه براساس صحت فرضیه با بهره گرفتن از رابطه زیر قابل محاسبه
میباشد:
این آماره با مقادیر بحرانی توزیع حدی آماره آزمون -که توسط زیوت و اندریوز محاسبه شده است- و تغییر ساختاری را نشان میدهد مقایسه می شود.
۱۰ درصد | ۵ درصد | ۵/۲ درصد | ۱ درصد | حداقل سطوح معناداری |
۵۸/۴ - | ۸۰/۴ - | ۰۲/۵ - | ۳۴/۵ - | الگوی A |
۱۱/۴ - | ۴۲/۴ - | ۶۷/۴ - | ۹۳/۴ - | الگوی B |
۸۲/۴ - | ۰۸/۵ - | ۳۰/۵ - | ۵۷/۵ - | الگوی C |
جدول ۳- ۱- مقادیر بحرانی آمارهی t در آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز[۱۶۱]) ۱۹۹۲(
حال چنانچه، قدرمطلق این آماره از قدرمطلق تمامی کمیتهای بحرانی ارائه شده در سطوح معناداری بزرگتر باشد، فرضیه «وجود ریشه واحد بدون شکست ساختاری برونزا» در برابر فرضیه مقابل «مانایی متغیر با وجود یک شکست ساختاری در زمانی نامعلوم» رد می شود. بنابراین میتوان این ادعا را پذیرفت که، شکست ساختاری که به صورت درونزا تعیین شده اند از نظر آماری معنادار هستند.
۳-۳-۱-۲- آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل[۱۶۲]
همانطور که بیان شد، زیوت- اندریوز (۱۹۹۲) فقط وجود یک شکست ساختاری را در متغیرها مدنظر قرار میدادند. در حالیکه، در ساختار بسیاری از کشورها دیده شده که، ممکن است یک کشور با شکستهای ساختاری متعددی مانند جنگ، انقلاب و نوسانات قیمت نفت طی زمان مواجه گردد. در این صورت در نظر گرفتن تنها یک شکست ساختاری (مهمترین شکست) و عدم توجه به وجود چندین شکست ساختاری، ممکن است منجر به از دست دادن اطلاعات مفیدی شود. همچنین هنگامی که تنها یک شکست ساختاری در الگو لحاظ میکنیم، عدم رد فرض ریشه واحد ممکن است به علت وجود شکستهای ساختاری چندگانه باشد. به همین دلیل بایستی احتمال وجود شکستهای دیگری در روند متغیرها هم مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت این موضوع باعث شد که لامسداین و پاپل (۱۹۹۷) روش جدیدی را برای تعیین دو شکست ساختاری معرفی کنند. آن ها بیان می کنند که آزمون ریشه واحد با دو شکست ساختاری بسیار قدرتمندتر از آزمونهایی است که فقط یک شکست را در الگو لحاظ می کنند. این محققان برای انجام آزمون ریشه واحد برای متغیر سه الگوی زیر را ارائه کردند:
(۶-۳ )
(۷-۳)
(۸-۳ )
به طوریکه، متغیرهای و شکست در عرض از مبدأ تابع روند را به ترتیب در زمانهای و نشان می دهند. همچنین متغیرهای مجازی و نشان دهنده وقوع شکست در عرض از مبدأ تابع روند در زمانهای و میباشند. نقاط شکست و براساس کمترین مقدار آماره t برای انتخاب میشوند.
فرم در حال بارگذاری ...
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 03:33:00 ق.ظ ]
|