کتی-دبلیو-چن و تی‌فانی‌یوب (۲۰۰۴)

در بررسی ۶ شاخص اصلی بورس سهام شرق آسیا و امریکا نشان دادند که حافظه بلندمدت در این بازارها وجود دارد.

چین ون چونگا و همکارانشان (۲۰۰۶)

مدل‌های با حافظه بلندمدت توضیح بسیار مناسبی از رفتار متلاطم شاخص سهام مالزی، نسبت به مدل GARCH برخوردار بودند

ژانگ (۲۰۰۶)

در بورس سهام شنزن، مدل‌های نامتقارن از قبیل ،EGARCH و GJR عملکرد بهتری در مقایسه با سایر مدل های نوع GARCH دارند، اما مدل‌هایی با توزیع تی-استیودنت چوله، با تفاوت اندکی در مقایسه با مدل‌هایی با سایر توزیع‌ها، نتایج بهتری دادند

رویز و ویگا (۲۰۰۸)

مدل نوسانی آماری جدیدی تحت عنوان A-LMSV را برای مقابله با اثر اهرمی و حافظه بلندمدت در نوسانات سهام پیشنهاد نمودند و نشان دادند که همبستگی تقاطعی بین مشاهدات واقعی و مربعات، بطور کلی، در ارزش‌های قدر مطلق در FIEGARCH بیشتر از A-LMSV است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کانگ و همکاران (۲۰۰۹)

مدل‌های FIGARCH و CGARCH به ترتیب از دقت پیش‌بینی و پایداری بالاتری نسبت به سایر مدل‌ها برای نوسانات قیمت نفت خام وست تگزاس برخوردار هستند.

چئونگ (۲۰۱۰)

چارچوب تجربی کانگ و همکاران (۲۰۰۹) را برای تخمین مدل‌های خطی و غیر خطی توسعه داد. نتایج تحقیق وی نشان داد که مدل‌های غیرخطی GARCH قابلیت بالاتری نسبت به مدل‌های خطی دارند.

کریستنسن و همکاران (۲۰۱۰)

مدل FIEGARCH-M برای بازدهی روزانه سهام مورد بررسی قرار داد و ضمن استخراج اثر نوسانات در میانگین^[۲۳۶] به این نتیجه رسیدن که مدل یاد شده بهتر از مدل FIEGARCH است.

آروری و همکاران (۲۰۱۲)

مدل‌های نوسانانی پس از برطرف نمودن (تعدیل) شکست ساختاری نتایج دقیق‌تری می‌دهند در میان این مدل‌ها نیز مدل FIGARCH نتایج مناسبتری داشت.

اورتگا (۲۰۱۴)

با بهره گرفتن از مدل‌های ARCH و GARCH تعمیم یافته به بررسی رابطه همبستگی بین قیمت سهام شرکت‌ها پرداخته و وجود رابطه همبستگی بلندمدت میان قیمت سهام شرکت‌ها را تایید نمود.

بنتز (۲۰۱۵)

به بررسی قدرت پیش‌بینی‌کننده‌های مبتنی بر مدل‌های GARCH پرداخت و بر پیش‌بینی‌های خارج از نمونه این مدل‌ها صحه گذاشت.

مهرآرا و عبدلی (۱۳۸۵)

نقش اخبار خوب و بد را در نوسانات بازدهی سهام ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این مقاله، رابطه تکانه‌های بازدهی یا یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با بهره گرفتن از الگوهای GARCH، TARCH، CGARCH و EGARCH متقارن و غیرمتقارن در بازار اوراق بهادار تهران، بررسی و فرضیه عدم‌تقارن آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که، هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود اثرات نامتقارن قوی و معنی‌دار وجود ندارد، به این مفهوم که اخبار خوب و بد با اندازه یکسان، تأثیر مشابهی بر نوسانات شرطی بازدهی دارد

کشاورز و صمدی (۱۳۸۸)

انجام پیش بینی در دوره خارج از دوره نمونه مدل ARFIMA-FIGARCH با توزیع نرمال، دقیق ترین مدل بوده و نتایج بهتری را ارائه می دهد. همچنین مدل FIGARCH بهترین عملکرد را در تخمین ارزش در معرض ریسک ( VaR) ارائه داد.

ارشدی (۱۳۹۰)

مدل های TARCH و EGARCH، به منظور استخراج اثر اهرمی مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر نتایج آزمون های ضرایب GARCH گویای آن است که واریانس شرطی در بلندمدت به میانگین خود بازگشت می کند.

سجاد و همکاران (۱۳۹۲)

در مقایسه مدل تلاطم تصادفی و مدلهای GARCH، از طریق محاسبه ارزش در معرض خطر، مدل GARCH و GARCH-t مناسب ارزیابی شد.

نرمال‌سازی داده‌ها موجب مدل‌سازی بهتر شبکه عصبی و هماهنگی مناسب بین داده‌ها شده و اثر عمده‌ای در در یادگیری دارد و نتایج شبکه را بهبود بخشیده و موجب کاهش پیچیدگی مساله می‌شود. از طرفی برخی از توابع انتقال هم دارای دامنه‌ای محدود به [۰،۱] هستند که در این صورت ناگزیر از نرمالیزه کردن داده‌ها هستیم. از جمله این توابع می‌توان توابع لوجستیک و توابع تانژانت هیپربولیک را نام برد.
(۴-۲)
تعداد لایه ها :
تعداد لایه های شبکه عصبی یکی دیگر از معیار های مهم در طراحی شبکه عصبی است. تعداد لایه های معمول جهت معماری شبکه سه لایه است. لایه اول مختص ورودی ها می باشد. لایه میانی مختص نرون هایی است که عمل محاسبات را بر روی ورودی ها انجام می دهند. لازم به ذکر است که یک شبکه عصبی سه لایه، قادر به شبیه سازی هرگونه معادلات غیر خطی می باشد. اما با توجه به نوع مساله ممکن است که نیاز به لایه های بیشتری احساس شود. تعداد لایه های شبکه عصبی نیز با بهره گرفتن از روش سعی و خطا در یک مساله بدست می آید. در این تحقیق از شبکه عصبی سه لایه استفاده شده است.
تعداد نرون های لایه میانی :
در شبکه‌های عصبی تعداد نرون های لایه های ورودی و خروجی تابع نوع مساله است. اما در رابطه با تعداد نرون های لایه میانی نمی‌توان تعداد دقیق نرون های لایه میانی را بدست آورد و این تعداد هم یکی دیگر از مسائلی است که باید به روش سعی و خطا برآورد شود.
تابع فعال سازی :
معمولا در شبکه‌های عصبی از توابع زیگموئیدف تانژانت هیپربولیک، تانژانت سیگموئید برای لایه پنهان استفاده می‌شود. در این پژوهش از توابع {’logsig’،’tansig’،’purelin’}به ترتیب برای لایه های اول دوم و سوم استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لازم به ذکر است که پارامترهای ورودی شبکه عصبی، مقادیر GDP ، و تورم و مصوبه مجلس مبنی بر اجباری شدن بیمه عمر کارکنان دولت میباشد.
فرایند آموزش پس انتشار خطا :
این فرایند در شبکه به این صورت است که ابتدا تعیین کنیم که رکوردهای مربوط به یادگیری به چه صورت و با چه توزیعی در شبکه قرار می گیرند. وزن های اولیه اتصالات بین نرون ها به صورت تصادفی توسط شبکه تعیین می‌گردد. سپس با بهره گرفتن از وزن های موجود خروجی شبکه محاسبه شده و با خروجی واقعی مقایسه می‌گردد. به این ترتیب میزان خطای شبکه محاسبه می‌شود و اگر میزان خطا با مقدار مطلوب آن در شبکه متفاوت باشد شبکه کارخود را مجددا ادامه داده و با تغییر ضرایب اولیه و با تکرار مراحل قبلی این کار را تا جایی ادامه می دهد که به میزان خطای قابل قبول برسیم. در تحقیق حاضر از الگوریتم های آموزشی LM^[39] ، GD^[40] ، GDX ^[۴۱]استفاده شد البته با توپولوژی های مختلف که با توجه به اینکه وزنهای اولیه به صورت تصادفی تعیین می شوند و در نهایت خروجی های متفاوتی می دهند برای هر الگوریتم ۳۰ بار برنامه را اجرا کردیم و مقادیر شاخص های متوسط خطا و ضریب تعیین را توسط روش میانگین گیری ساده در جدول۸-۴ ارائه گردیده است.
جدول ۴-۹ : بررسی عملکرد شبکه‌های مورد استفاده

خط۱ و۳

[۰.۰۱۱۶۵ ۰,۲۶۷۶]

[۰,۸۶۷۹  ۳,۰۰۸  ]

[۱۳,۴۱  ۸,۵۷  ]

۱۰۰

جدول ۳-۱: جزییات امپدانس و طول خطوط ارتباطی میان ناحیه ای[۴۵]
۳-۲-۵-معرفی واحدهای تولید شبکه
۳-۲-۵-۱ -واحدهای تولید حرارتی
این واحدها که نقش واحدهای رایج شبکه را دارند، به کمک یک ماشین سنکرون مدل می شوند. شکل ساده ی این واحد تولید سنکرون در شکل ۳-۶ آمده است.
شکل ۳-۴: واحد تولید حرارتی شبکه
همچنن توان نامی واحد های حرارتی را می توان در جدول ۴-۲ مشاهده نمود:

شماره واحد

شماره شین

توان نامی

۱

۱

۳۰۰

۲

۳

۴۵۰

۳

۴

۴۵۰

جدول ۳-:۲مقادیر نامی تولید در واحد های حرارتی
۳-۲-۵-۲-مشخصات واحد تولید بادی
واحد تولید بادی که در واقع یک مزرعه بادی است ، شامل ۶۰ توربین بادی با توان ۵/۱ مگاواتبرای هریک ازآنها می باشد،که در مجموع۴۰۰ مگاوات تولید خواهند کرد.دراین نیروگاه از ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه^[۳۴] استفاده شده است .ژنراتور های القایی دو سو تغذیه که رایج ترین نوع ژنراتورهای بادی هستند ،میرایی نوسانات ضعیف شبکه را افزایش می دهند،از سویی دیگر میرایی نوسانات درون ناحیه ای را کاهش می دهند. مبدل بکار رفته از نوع AC/DC/AC است که یکی مبدل سمت شبکه و دیگری مبدل سمت روتور می باشد و وظیفه تزریق توان را به شبکه به عهده دارند. مبدل ها با مدولاسیون پهنای پالس ^[۳۵] کنترل می شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانطور که قبلا گفته شده بود روش کنترلی تزریق توان در این بخش هم بکار رفته است. بطوریکه کنترلر با تعیین توان مرجع با توجه به میزان انحرافات فرکانسی و مقایسه آن با توان اندازه گیری شده، پالس تولید کرده ومبدل عمل می کند.
لازم به ذکر است سرعت باد ورودی برای این نیروگاه بر اساس داده های واقعی [۴۶] بوده و این مساله نوسان ایجاد شده در فرکانس را تشدید کرده و شرایط شبیه سازی را به حالت واقعی نزدیکتر میسازد.
شکل۳- ۵:بلوک دیگرام واحد تولید بادی
۳-۲-۵-۳-مشخصات واحد تولید خورشیدی
این واحد خورشیدی [۴۷] ^[۳۶]دارای تولید نامی در حدود ۳۰ مگاوات می باشد. این واحد در شکل۴-۲ مشخص شده و به شین یک متصل است. می دانیم ورودی این واحد مقدار تابش خورشید است. داده های تابش خورشید مورد استفاده برگرفته از مقادیر واقعی می باشد. این نیروگاه، مدل کننده واحد تولید از نوع آرایه ی خورشیدی^[۳۷] بوده که به کمک سیستم دنبال کننده ی نقطه توان بهینه ^[۳۸]موجود، با اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز، نقطه کار مناسب که همان نقطه حداکثر توان خروجی سلول خورشیدی است، یافت می کند و در این نقطه باقی می ماند .[۵۰],[۴۹], [۴۸]از آنجا که توان تولید شده از نوع جریان مستقیم ^[۳۹]می باشد با توجه به این شرایط با اعمال فرمان مناسب و تغییر سیکل کاری به کمک یک پل اینورتری به جریان متناوب سه فاز تبدیل شده و بوسیله مبدل مدولاسیون پهنای پالس^[۴۰] ،ولتاژ خروجی سلول خورشیدی به نقطه کارمناسب سوق داده می شود و این توان در شبکه جاری میگردد. در این واحد هدف کنترل کننده پیشنهادی؛ کنترل پالس ورودی به دروازه های^[۴۱] مبدل قدرت مدولاسیون پهنای پالس است، که توان تزریقی به شبکه را کنترل می کند.

• بیلو و همکاران.راهنمای اجرای برنامه استراتژیک، ترجمه منصور شریفی کلویی.تهران،چاپ اول ۱۳۷۶

• پیرس و رابینسون. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه خلیلی شورینی س.انتشارات یادواره کتاب. چاپ سوم ۱۳۸۴

• زینانلو ع، آصف زاده س، حسینی م. بررسی روند پیشرفت برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۸۷٫ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال سیزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸

• صادقی م. بررسی نگرش مدیریت بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بهره گیری از برنامه استراتژیک در بیمارستان.

• قلی زاده ف، ارزیابی استراتژی های وظیفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در چارچ.ب برنامه ریزی راهبردی کلان دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد MBA ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج ۱۳۸۹

• کهن م. بررسی رابطه میان باورهای شناختی مدیران با نگرش آنها در خصوص برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های شمال شرق کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۸

• محبی فر ر. برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین .دبیرخانه کمیته راهبری و ارزشیابی برنامه راهبردی دانشگاه، ۱۳۸۶، جلد اول

• مرادی م، برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن. شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (شهرداری تهران)۱۳۸۵٫

• معاونت برنامه ریزی و اداری و مالی ، برنامه مدیریت استراتژیک اقتصاد قزوین، دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی. خرداد۱۳۸۵٫

• مهی پاک م. بررسی امکان برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور از دیدگاه مدیران سطوح مختلف سازمان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

• میرزا امینی م. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک . دانشگاه شیف ۱۳۸۶

• وفایی زاده م. بررسی عوامل موثر بر برنامه ریزی استراتژیک در صنایع دریایی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران ۱۳۷۱

فهرست منابع انگلیسی

• Carter Mc Namara. Basic Overview of Various Strategic Planning Models. jornal of systems management 2002.951 pp 29-33

• Gordon J, Hazlett C, Ten Cate O, Mann K, Kilminster S, Prince K, O’Driscoll E, Snell L, Newble D.Strategic planning in medical education: enhancing the learning environment for students in clinical settings. Med Educ. ۲۰۰۰ Oct;34(10):841-50

• Greenley, G.E., Hooley, G.J., Broderick, A.J. and Rudd, J.M. “Strategic Planning Differences Among Different Multiple Stakeholder Orientation Profiles”, Journal of Strategic Marketing, (2004), Vol. 12, No. 3, pp 163-182.

• john M. Rudd, Gordon E. Greenley, Amanda T. Beatson, Ian N. Lings. Strategic planning and performance. Journal of Business Research 61 (2008) 99-108

Levinson W, Axler H. Strategic planning in a complex academic environment: lessons from one academic health center. Acad Med. ۲۰۰۷ Aug;82(8):806-11

- Mc Namara C. strategic planning in nonprofit or for profit organization(2000), Available at:http://www.mapn.p.org/library/plan-dec/str-plan
- Rudd JM, Greenley AT. Strategic planning and performance: Extending the debate. Journal of Business Research 2008 Feb; 61(2): 99-108

• Tabibi SJ, Maleki M, Delgoshai B. Sterategic Planning. 1st ed. Tehran: Ministery of Health and Medical Education; 2004. 90

• Tohidi H, Jafari A, Azimi A. Strategic planning in Iranian educational organization.procedia social and Behavioral sciences 2 (2010) 3904-3908

-Vila J, Canales JI. Can Strategic Planning Make Strategy More Relevant and Build Commitment Over Time. The case of RACC. Long Range Planning 2008 Jun; 41(3):273
- Visseosy J. Health operations management. London: routledge; 2005. 39- 51

• Yarmohammadian M, Foroughi A, Shahtalebi B, Fooladvand M. Is strategic planning relevant to non-governmental universities: Experiences from Islamic Azad University, Iran. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 2096–۲۱۰۰ Isfahan Azad university,Isfahan, Iran

 برای بحث قسمتی که در مورد مجله فورچون است

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیوست
Appendix
بسمه تعالی
پرسشنامه
همکار گرامی
سلام علیکم
پرسشنامه در پی ارزیابی اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه می باشد.مبنای پاسخگویی مقیاس ۵ تایی لیکرت است، پاسخ های درست و دقیق شما بزرگواران ما را در جمع آوری داده ها یاری می کند. امیدواریم آن را با نهایت دقت و صداقت تکمیل فرمائید. پیشاپیش از همکاری شما بسیار متشکریم
جنسیت: زن مرد سابقه مدیریت …………………… میزان تحصیلات ………………………

ردیف
سوالات
اصلا
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد

بنگاه­های بزرگ­تر تمایل به بازارهای بزرگتر دارند. همچنین بنگاه­هایی که خدمات و محصولات در آن به صورت حضوری و چهره به چهره ارائه می­شوند یا به فروش می­رسد تمایل به رقابت در بازار محلی و در مقابل بنگاه­های تجاری که اغلب از برنامه ­های کاربردی( مثلا از طریق وب سایت) خدمات یا محصولاتی را ارائه می­ دهند، گرایش به بازارهایی با بعد جغرافیایی بزرگ­تر دارند. ما در این تحقیق صنایعی را که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در سال­های 1392-1382در بورس حضور داشته اند و داده ­های آن­ها موجود است را در نظر گرفته­ایم.
پ) مشخص کردن وضعیت­ها
وقتی شاخص تحرک را با بهره گرفتن از رتبه ­های نسبی در زنجیره مارکوف محاسبه می­کنیم، باید در مورد تقسیم ­بندی آنها در هر طبقه تصمیم بگیریم. در مورد تعداد وضعیت­ها و باید گفت که یک ارتباط پایاپای بین دقت شاخص آماری و اعتبار آماری شاخص محاسبه شده وجود دارد. با توجه به داده ­ها ما برای مشخص کردن وضعیت­ بنگاه­ها چهار حالت در نظر می­گیریم و توزیع بنگاه­ها در این چهار وضعیت در هر سال و صنعت را مشخص می­کنیم و سپس تغییر آنها را در سال­های متوالی بررسی می­نماییم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

3-7- تاثیر تمرکز بر تحرک
بر اساس رویکرد ساختار- رفتار- عملکرد، که در قسمت 3-2، توضیح داده شد، تمرکز فروشندگان بر الگوی رفتاری آن­ها تاثیر می­گذرد و در نهایت، عملکرد، نتیجه­ مقدار این تمرکز خواهد بود. دلیل و مدرک قوی برای اثبات وجود رابطه­ای مداوم بین تمرکز و تحرک وجود ندارد(فولکرینگا و ون استل،2009: 16).
بالدوین(1995)، یک رابطه­­ی منفی بین تمرکز و تحرک پیدا کرد، که البته فقط برای تحرک بنگاه­های رهبر^[111] صادق بود. ایس و ادریچ^[112]، یک رابطه و اثر معنادار مثبت را در صنایع کارخانه­ای ایالات متحده گزارش کردند. در این پژوهش، در پاسخ به اینکه آیا می­توان بین شاخص­ تمرکز و شاخص­ های تحرک ارتباط به خصوصی یافت، مفهوم ضریب همبستگی بیان شده است. ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه­­­ی یک  متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.
که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است( دانش­نامه بین ­المللی علم آمار،2011: 315).
فصل چهارم
محاسبات و تحلیل نتایج
4-1- مقدمه
در فصل سوم به ارائه مدل مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد. در این فصل به برآورد، محاسبات و بررسی نتایج به دست آمده خواهیم پرداخت. به منظور بررسی پویایی کسب وکار در صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از مدل زنجیره مارکوف و ماتریس­های انتقال یا گذار، شاخص تحرک برای 17 صنعت از کل صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دست آورده و آنها را در دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت رتبه ­بندی می­کنیم و به مقایسه این صنایع به یکدیگر می­پردازیم. در تکمیل و تحلیل نتایج شاخص هرفیندال در هر صنعت و هر سال را در حالت ایستا محاسبه می­کنیم و به صورت کلی، به مقایسه حالت ایستا و پویا می­پردازیم. این محاسبات را برای سال­های 1382 تا 1392 و بنگاه­هایی که در کل این بازه زمانی در صنایع باقی مانده­اند انجام خواهد گرفت.
4-2- داده­­ها
برای محاسبه شاخص­ های تحرک و بررسی پویایی صنعت در ایران، فروش بنگاه­ها در هر سال را به عنوان معیار اندازه بنگاه در نظر گرفته­­ایم. اطلاعات مربوط به بنگاه­ها از طریق بررسی صورت­های مالی آن­ها جمع­آوری شده است و صنایع بر اساس دسته­بندی آن­ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران نوشته شده ­اند. در این بین، 17 صنعت از 32 صنعت معرفی شده در این مرکز انتخاب شده ­اند، دلیل انتخاب این صنایع، لزوم مشخص شدن سهم بنگاه در هر صنعت و هر سال و همچنین یکسان بودن سال مالی تمام بنگاه­ها است. صنایعی که در طول یازده سال مورد بررسی،1392-1382، در بورس اوراق بهادار تهران، بیش از دو بنگاه با سال مالی یکسان داشته اند، نوشته شده است و ماتریس انتقال یا گذار آن­ها تخمین زده­ایم. تعداد کل بنگاه­های حاضر در صنایع، در بازه زمانی مورد مطالعه، با سال مالی یکسان به 250، بنگاه رسید. از شاخص M_u ، شاخص اثر برای محاسبه میزان تحرک هر صنعت استفاده و مقدار آن­ها برای همه صنایع منتخب مشخص شده است. برای محاسبه تمرکز حالت ایستا از شاخص هرفیندال- هیرشمن، جهت مقایسه­ ای با حالت پویا، بهره گرفته­ایم.
جهت برآورد مدل و محاسبات، نرم­افزارهای Excel 2007، Mathematical 8، Stata 11 مورد استفاده قرار گرفته­اند.
4-3- معرفی مدل
4-3-1- روش محاسبه ماتریس احتمال انتقال
به منظور رسیدن به هدف تحقیق یعنی مشخص کردن میزان تحرک صنایع و رتبه ­بندی آن­ها از مدل زنجیره مارکوف و ماتریس­های انتقال استفاده می­ شود. همان­طور که در فصل قبل گفته شد، زنجیره مارکوف، عبارت است از فرایند مارکوف به نحوی که مجموعه نتایج قابل شمارش باشند؛ فرایند مارکوف، نیز یک فرایند تصادفی با سه ویژگی زیر است:

• • تعداد وضعیت­های ممکن محدود است، که در این تحقیق چهار وضعیت (در ادامه شرح داده خواهد شد) معین شده­ است.^[113]

• • وضعیت در هر مرحله فقط به وضعیت یک دوره قبل بستگی دارد.

• • احتمالات مربوط به تغییر وضعیت­ها طی زمان ثابت هستند.

در حقیقت این فرایند حرکت در یک سیستم، از حالتی به حالت دیگر به همراه احتمالات مرتبط با هر انتقال است که به عنوان زنجیره شناخته شده است. همان­طور که توضیح داده شد، مارکوف متغیر تصادفی X_n را وابسته به وضیت آن در یک دوره قبل یعنی وابسته به X_n-1 و مستقل از X_n-2, X_n-3, …,X₁ معرفی کرد. برای بیان ساده­ترآن را به صورت زیر نوشتیم:
این احتمالات تغییر وضعیت­ها، در ماتریسی که آن را ماتریس گذار یا ماتریس انتقال می­نامند، نظم داده می­شوند:
T =
همان­طور که می­دانیم، در ابتدا باید وضعیت­هایی را تعریف کرد، برای تعیین این وضعیت­ها ابتدا لازم به تعریف یک معیار است که بتوان اندازه نسبی بنگاه­ها در هر صنعت را بر اساس این معیار مشخص، تعیین نمود؛ معیار انتخاب شده در این تحقیق، سهم فروش بنگاه در صنعت است و این سهم برای سال­های1382 تا 1392 محاسبه شده است؛ سهم فروش هر بنگاه در بازار(صنعت) برابر است با فروش آن بنگاه در یک سال معین تقسیم بر کل فروش در بازار(صنعت)در آن سال که برای یازده سال متوالی این سهم­ها محاسبه شده است. پس از مشخص کردن اندازه نسبی بنگاه­ها در صنایع و سال­های مورد نظر باید در مورد تعیین وضعیت­ها تصمیم گرفت؛ در این پژوهش، وضعیت­ها به صورتی تعریف شده ­اند که، داده ­های به دست آمده برای سهم فروش بنگاه­ها را به چهار گروه تقسیم می­ کند، به طوری که داده ­های به دست آمده برای سهم فروش بنگاه­ها توزیع نسبتا یکنواختی داشته باشد. به منظور تعیین نحوه توزیع سهم بنگاه در صنایع مورد بررسی، نمودار سهم بنگاه را رسم نمودیم. همان­گونه که در نمودار 4-1 مشاهده می­ شود، بدون در نظر گرفتن صنعت و سال، تقریبا 75% از بنگاه­ها، دارای سهم کم­تر از ده درصد از بازار هستند. بنابراین، به صورت برون­زا، وضعیت­ها را این­گونه تعریف می­کنیم که، بنگاه­هایی که سهم فروش آن­ها کمتر از دو درصد است در گروه یا وضعیت یک(25% اول مشاهدات)، بنگاه­ها با سهم دو تا چهار درصد در بازار در گروه دو(25% دوم مشاهدات)، بنگاه­ها که سهم آن­ها چهار تا ده درصد است گروه سه قرار گرفته­اند(25% سوم مشاهدات) و در گروه یا وضعیت چهار آن دسته از بنگاه­هایی قرار دارند که سهم فروششان بیشتر از ده درصد است(25% آخر). احتمالات انتقال از هر وضعیتی به وضعیت دیگر درآیه­های ماتریس انتقال را می­سازند. این احتمالات، میزان تغییر بین این گروه­ ها را در هر صنعت نشان می­دهد. عناصر روی قطر ماتریس احتمال ماندن در وضعیت ثابت را نشان می­ دهند، هر چقدر مقدار این درآیه­ها بزرگ­تر باشد، به معنای حرکت کمتر بنگاه­های صنعت است، به این معنا که اندازه نسبی بنگاه­های حاضر در صنعت مورد نظر تغییرات کمتری داشته اند یا به عبارتی تغییرات ساختاری کم است و ساختار این صنعت، نزدیک به ساختار انحصاری است.
نمودار4-1. نمودار توزیع سهم فروش بنگاه­ها مستقل از صنعتی که در آن قرار گرفته­اند
مأخذ: یافته­های پژوهش
برای مثال درآیه احتمال اینکه در یک دوره، بنگاهی به اندازه کافی برای رفتن به گروه سه رشد کرده است و سهم فروش خود را از زیر دو درصد به مقداری بین چهار تا ده درصد رسانده است را نشان می­دهد. برای محاسبه این احتمالات از روش زیر استفاده شده است:
که در آن صورت کسر یعنی تعداد انتقالات بنگاه­ها از حالت i به حالت j و مخرج تمام انتقالات از حالت یا گروه i به هر گروه دیگر حتی گروه i را در بر می­گیرد و می­دانیم که این عناصر عددی بین صفر و یک هستند و جمع احتمالات در هر سطر برابر با یک است:
4-3-2- روش محاسبه ماتریس ثابت
پس از محاسبه این احتمالات و تشکیل ماتریس انتقال برای هر کدام از صنایع، قبل از انجام مرحله بعد و محاسبه شاخص­ های تحرک به بردار احتمالات ثابت هر صنعت نیاز است. بردار حالت پایدار یا ثابت برداری است که پس از رسیدن به این حالات در دوره­ های زمانی طولانی احتمال تغییر وضعیت­ها، تغییر نخواهد کرد، یعنی ماتریس انتقال دارای سطرهای مساوی و ثابتی خواهد شد، برای مثال احتمال تغییر وضعیت از گروه یک به گروه یک برابر است با احتمال تغییر وضعیت از گروه دو به گروه یک و احتمال تغییر از گروه سه به گروه یک و همین­طور برابر با احتمال رفتن از گروه چهار به گروه یک.
)
بنابراین، در این پایان نامه با در نظر گرفتن چهار گروه یا وضعیت، این بردار احتمال ثابت چهار عنصر خواهد داشت. که برای به دست آوردن این بردار، از روش اولین بردار ویژه سمت چپ ماتریس مطابق با مطالب گفته شده در فصل سوم استفاده شده است.
از آنجا که برای بردارهای ویژه چپ معادله زیر صادق است،
می­توان حاصل­ضرب بردار حالت اولیه در ماتریس انتقال را به صورت زیر بازنویسی کرد:
وضعیت اولیه قرار گرفتن بنگاه­ها در وضعیت­ها (حالت­ها) می­باشد، که بر اساس بردارهای ویژه آن را بسط داده­ایم:
بزرگ­ترین ویژه مقدار یک ماتریس منظم برابر با یک و بقیه ویژه مقادیر از آن کوچک­تر می­باشد، بنابراین
که به صورتی انتخاب می­ شود که جمع عناصر این بردار حاصله برابر با یک شود، نرمال کردن این بردار به صورت زیر است:
که e اولین ویژه بردار راست ماتریس و تمام عناصر آن برابر با یک است. این بردار برای تمامی صنایع محاسبه گردیده و در پیوست آورده شده است.
4-3-3- روش محاسبه شاخص­ های تحرک
پس از محاسبه بردار حالت پایدار، برای تمامی صنایع به منظور مقایسه و رتبه ­بندی صنایع از شاخص­ های زیر استفاده گردیده است:
و علاوه بر این شاخص، به علت منظم نبودن ماتریس­ها و دست نیافتن به حالت پایدار برای بلند مدت شاخص قطر اصلی یا اثر به کار برده شده است:
همان­طور که در فصل قبل گفته شد، شاخص تحرک، یک تابع از احتمالات انتقال است که ماتریس انتقال را به یک عدد ترسیم می­ کند. این تابع که مقداری بین صفر و یک به خود می­گیرد، برای مجموعه ­ای از ماتریس­های انتقال امکان رتبه بندی از لحاظ تحرک را فراهم می ­آورد، به طوری که در آن ماتریس تحرک بیشتر از ماتریس را نشان می­دهد، اگر شاخص تحرک مرتبط با ماتریس بزرگتر از شاخص به دست آمده از ماتریس باشد(کانتر،2004: 176)؛ به بیان ریاضی:
در مرحله آخر بر این اساس، صنایع رتبه ­بندی خواهند شد.
، احتمال خروج قطعی از وضعیت جاری، با مقیاس را بیان می­ کند و ، معکوس میانگین هارمونیک احتمالات باقی ماندن در هر وضعیت، تعریف می­ شود، با مقیاس . تفاوت این دو شاخص این است که شاخص به وسیله احتمالات پایدار وزن داده شده است، در حالی که اینگونه نیست.
به منظور مقایسه حالت پویا با حالت ایستا، در دوره زمانی مورد مطالعه شاخص هرفیندال- هریشمن صنایع برای هر سال را محاسبه می­نماییم، این شاخص در هر سال، برابر است با مجموع مجذور سهم فروش بنگاه­ها در آن سال:
K را تعداد بنگاه­های هی صنعت و S_f، سهم هر بنگاه تعریف می­کنیم.